English Translation
We have bigger things to worry about.
I’m fully aware that qué has to be accented in this kind of expression, but I can’t figure out why. This is not an indirect question or an exclamation. 
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Qué also has an accent mark when it’s used as a pronoun that’s standing alone.
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- Algo que o nada que. U., sin antecedente expreso, generalmente con los verbos tener y haber. Siempre hay qué comer en esta casa. No tiene qué leer.
That’s close! It makes total sense in the examples given; without the accent the meaning would change. In the sentence under discussion however, following a preposition the accented qué doesn’t seem completely necessary (there is an antecedente expreso).
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I knew what the answer here should be… but it took some effort to find confirmation (see bolded):
Uso de los pronombres relativos
Que
Que es el relativo más habitual en español. Admite cualquier antecedente: una persona, un animal, una cosa, un concepto o un acontecimiento. Se usa tanto en oraciones de relativo explicativas (con comas) como especificativas (sin comas).
Ejemplo:
Conduce un coche que es de su madre.
Juan, que tuvo un accidente la semana pasada, ya se ha recuperado.
En su forma simple, que, nunca puede ir precedido de una preposición. Para poder combinarse con una preposición debe ir necesariamente precedido de un artículo determinado: el que, la que, los que, las que.
Ejemplo:
El coche con el que tuvo un accidente es de su madre.
Juan, al que conozco desde el colegio, tuvo un accidente la semana pasada.
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This is learning material, so I can understand that they try to keep things simple, but according to my grammar books, a few short prepositions can be used with que, including de and en. That said, it’s of course always safer to use el que, or in this case, las que.
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It seems there are many examples of sentences like this both with and without an accent mark. Using an accent seems intuitive because the word here is being used as an object, and the general tendency is for the pronouns to have accents when used as subjects or objects but not when used in other manners. But I’ve been unable to find any evidence that this is actually correct in this context. At this point I think that this sentence is probably just wrong.
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I wouldn’t go that far. The sentence can be boiled down to “Tenemos más de qué preocuparnos”, where I think the accented qué is the best option (“más de que”, “más de lo que” or “más de lo cual” would look like comparisons).
BTW, I can’t find any reference to this accented qué in either of my university-level grammars (in Swedish). Maybe it’s considered a lexical phenomenon?
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I contacted a native Spanish-speaking university scholar, and he regards the sentence as incorrect:
es simplemente un error de ortografía (que en realidad puede ser un error conceptual): ese “que” va sin tilde, porque es un pronombre relativo.
I also asked:
¿Cómo se explica gramaticalmente el qué con tilde en expresiones como “No hay de qué”, “No teníamos de qué hablar”, etcetera?
And the answer:
La explicación gramatical es que se trata de pronombres interrogativos, que son palabras acentuadas (a diferencia de la conjunción “que”, que es átona), y en español se ha tomado la convención de poner una tilde para diferenciar los pronombres interrogativos (“cómo”, “qué”, “quién”, “cuándo”, etc.) de las conjunciones homónimas.
Dijo algo → dijo qué? → Qué dijo?
Habla de algo → habla de qué? → De qué habla?
Los casos que mencionas son casos de interrogaciones indirectas (o frases hechas que provienen de interrogaciones indirectas):
No sé de qué hablar/No sé qué decir
Lo mismo que en “me pregunto de qué estarán hablando”
Anyway, it was an interesting and enlightening discussion.
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English Translation
We have bigger things to worry about.
Tengo cosas más importantes de qué preocuparme. I have bigger things to worry about. (Google Translate test). de qué = of which (qué pronoun, signified by accent, of previously mentioned “cosas”. Unlike the other where el, los, la, las is the pronoun such as “las que”. This is my simple understanding.